Quatro anos de histórico do multimercado Mallorca

Nesse sábado (22), o Quantitas FIC FIM Mallorca está completando mais um ano!

Desde o seu início, em fevereiro de 2016, o fundo acumula um desempenho consistente de 151,53% do CDI* e contabiliza apenas 5 dos 48 meses com retorno negativo.

O Quantitas FIC FIM Mallorca é caracterizado por possuir múltiplas estratégias independentes distribuídas nos mercados de juros, câmbio e bolsa, reduzindo a relação da rentabilidade com os movimentos de maior ou menor otimismo dos mercados e resultando em um perfil de gestão com portfólio predominantemente neutro.

Um conjunto de estratégias descorrelacionadas faz com que o fundo obtenha retornos consistentes ao longo do tempo com volatilidade reduzida, alcançando um dos mais elevados índices de sharpe da indústria.

No estudo abaixo, comparamos a relação de risco e retorno do Quantitas FIC FIM Mallorca em relação aos demais fundos da indústria através do índice de sharpe. Como critério, analisamos os fundos caracterizados como multimercados macro e multiestratégia das principais plataformas de investimentos do país. A partir dessa base, selecionamos aqueles que possuem uma volatilidade diária anualizada entre 2% e 12% e fizemos a análise comparativa no período de 22/02/2016 (início do Mallorca) até o fechamento do último mês (31/01/2020).

Como resultado, o fundo da Quantitas aparece com o 2º melhor índice de sharpe.

 

Confira os principais aspectos do fundo:

 

Além de ser comercializado diretamente pela Quantitas, o fundo também é distribuído nas principais plataformas de investimentos do país. Caso você tenha conta em alguma delas, converse com o seu assessor para saber mais sobre o produto: XP Investimentos, Genial Investimentos, Unicred, BTG Pactual, Órama, entre outras.

 

*Cota do dia 20/02/2020.

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